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50ETF期权波动率有什么作用?

怎么根据波动率交易期权?

我们可以根据50ETF的波动率来调整我们的期权交易策略,从而优化收益,有时期权买方还可以“躲掉多空双杀”的行情。

一种是做多波动率,就是波动率在相对低位的时候,买入认购,或者买入认沽。
一种是做空波动率,就是波动率在相对高位的时候,卖出认购,或者卖出认沽。

当然方向得判断对,在方向做对的情况下,结合波动率上涨,作为期权买方,其持仓的合约价格就会涨的很快,尤其是虚一档变成平值甚至再到实值状态,它的涨幅几乎是最大的。
如果方向错了,期权买方持仓的合约价格亏损会减缓一些。

所以有一些比较专业的玩家会在波动率较低构建买入跨式策略,也就是买入认购+买入认沽。此时行情的市场表现为:涨幅远远大于跌幅的。上涨的合约加速度涨的更多,而下跌的合约,跌幅有限。 或者出现沽购双红的现象!

在波动率较高时,做空波动率,构建卖出跨式策略,也就是卖出认购+卖出认沽。此时市场的表现为:跌幅会比涨幅更大,下跌的跌的更多,上涨的涨的少。 或者沽购双杀。

波动率前期维持在高位,平值期权的时间价值高达七八百,近千元,这也是不合理的 ,卖方市场可以用双卖、备兑、价差等策略来稳妥的吃到这时间价值。

而买方市场要注意波动率下跌带来的损失,更要谨慎参与虚值合约。在波动率下跌的情况下,建议以实值合约建仓为主。

50ETF期权波动率哪里看?
我们查看50ETF期权波动率,可以到通达信行情软件、期权论坛网站、咏春软件和其他专业的期权软件上查看。

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