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期权市场强力反弹,量能仍显不足。

今日市场看点:今天的A股市场上涨之后维持强势震荡,各主要指数都收出中阳线。个股上涨比例占大约80%,呈现普涨状态,不过今天的成交量依然算不上有效放大,量能仍显不足。
今天的波动率指数小跌,躁动指数和恐慌指数都在下跌,比较之下躁动指数下跌的幅度更大一些。市场情绪状态仍然保持为均衡状态 。

市场在二次探底之后终于反弹了,不过不要因此太过乐观。套牢盘在解套时会形成的抛压不是这么小的成交量就能够得到化解的,所以后续走势会有比较大的可能再次反复。再次强调,不跌不等于上涨,箱体震荡回是后续比较长时间的主要市场形态。

2021年3月26日,星期五。

今天的A股市场上涨之后强势震荡,到收盘时各主要指数都收出了中阳线。其中上证50指数上涨1.90%;沪深300指数上涨2.27%。从涨跌的股票数量来看,两市上涨的股票数为3249支,下跌的股票数为852支。两市总成交额约为0.75万亿元,相比较于上一交易日有所增加。

今天50ETF的价格为3.514元,上涨1.80%;日内振幅1.74%;沪市的300ETF(510300)的价格为5.033元,上涨2.11%,日内振幅2.23%;深市的300ETF(159919)的价格为5.019元,上涨2.16%,日内振幅2.30%。

股票期权合约的总成交量为3954555张,在类型和标的中的分布状况如下表:

成交量认沽认购比为0.846,相比于上一个交易日有所减小,仍处于偏高位置;持仓量认沽认购比为0.859,相比于上一交易日有所增加,处于偏高位置。

三个标的期权合约总体成交持仓比为0.957,其中认购合约的成交持仓比为0.964;认沽合约的成交持仓比为0.949。认购合约的成交持仓比和期权合约总体成交持仓比与上一个交易日相比都有所增加,认沽合约的成交持仓比与上一交易日相比有所减小。

今天市场波动指数低开后横盘震荡,收盘时的取值为19.68%。

看市场波动指数的日间变化,发现今天市场波动指数相比于上一交易日下跌1.13%。今天的30日历史波动率为28.31%;60日历史波动率为24.80%。隐含波动率仍然低于两个历史波动率,这意味着交易者对未来市场波动下降有比较强的预期。

今天收盘时的市场躁动指数为17.65%,比上一交易日减小了1.70%;市场恐慌指数到收盘时为21.71%,比上一交易日减小了0.56%。躁动指数减去恐慌指数所形成的波动差为-4.06%。

观察躁动指数与恐慌指数差值的日间变化,恐慌指数高于躁动指数,波动差有所增加,这是由于今天收盘时躁动指数减小的幅度比恐慌指数减小的幅度更大。

在今天的交易者情绪雷达图中我们可以看到,今天的市场情绪强度相比于上一交易日有所减小,恐慌情绪相比于上一交易日有所增加,市场情绪状态仍然为均衡状态。

从50ETF认购合约在理论价格分布图中的位置来看,4月和5月份合约位于相应存续期理论价格50%附近的位置上,6月份合约位于相应存续期理论价格25%和50%之间的位置上,9月份合约位于相应存续期理论价格25%附近的位置上。

从50ETF期权的认沽合约在理论价格分布图中的位置来看,4月、5月和6月份合约位于相应存续期理论价格50%和75%之间的位置上,9月份合约位于相应存续期理论价格75%附近的位置上。

从沪深300ETF期权的认购合约在理论价格分布图中的位置来看,两个300ETF期权的4月、5月和6月份合约都位于相应存续期理论价格50%附近的位置上,9月份合约都位于相应存续期理论价格25%和50%之间的位置上。

从沪深300ETF期权的认沽合约在理论价格分布图中的位置来看,两个300ETF期权的4月、5月和6月份合约位于相应存续期理论价格50%和75%之间的位置上,9月份合约位于相应存续期理论价格的75%和最高价之间的位置上。

策略追踪:我们现在所追踪的两个策略都是看市场缓涨的,两者的区别是策略甲更倾向于通过标的价格上涨获利,而策略乙更倾向于赚取时间价值和波动率下降的钱。策略甲的缺点是标的价格下跌的时候容易产生比较大的回撤;而策略乙的缺点是如果标的价格大涨,尤其是大涨的同时出现隐含波动率升高时可能会出现比较大的回撤。两个策略的移仓规则基本相同,只是仓位有所不同。

策略建构和移仓方法的说明在这里:期权策略追踪说明

今天标的价格上涨超过了3.5元阈值,两个策略都做了整体向上移仓,移动一档。

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