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ETF期权日评:每当我想大干一场

一、行情简述

昨日低开小幅度上升,今天表弟直接高开高走,上午十点半探底回升,快速拉升一波,下午再下一城,尾盘有所回落,两个标的涨幅在2%左右。

这也是最近几天低迷的行情中,给多头一个欢乐的气氛。

从图形上看,接近MACD的水下金叉,上面则是站上了五日线,摸了一下十日线。

主要成分股及抱团股终于回暖,三大权重均上涨,医药,酒类涨幅还可以,其中恒瑞上涨接近5%。

——不过,这个位置说全仓做多,倒也还算早。。悠着点比较合适。

二、期权表现

由于期权的波动率很低,今天接近2%的涨幅,认购期权表现还可以,50的平直附近纷纷涨幅接近50%,300的当月平值涨幅超过50%,不过,并没有出现翻倍的合约,认沽的跌幅就比较克制。

波动率反而是下降的,可能有些前几天抄底的投资者,在获利了结。
以及卖方终于可以趁着虚值认购涨上来一点,而加仓去卖出吧。

三、特色事件

今天来看认购的主要上涨发生在上午10:40附近,以及午后的一波拉升。
但是下午,波动率反而下降,这是为什么呢?

其实,我们也可以从市场情绪,股指的升贴水来看
早晨,4月份股指期货的贴水是很小的,只有7个点,尾盘,贴水有所扩大,到了20个点,但相对前几天动不动四十个点,已经好很多了。

四、策略马后炮

伤心。。。每当我想大干一场,就反而被市场大干一场。
昨天留仓的半仓卖出认购为主, 有当月5000有6月份5250,早晨直接挨锤。
观察几分钟后,先卖出了4月份认沽4900,看到标的回落,想着囤货买入了虚值认沽,碰到标的大幅拉升,该合约止损。

随后,加仓买入了4800认购,做成牛三腿,但是张数不多,随后平了,反而卖出6月虚值认购,挨锤。
后来,减仓了卖购,加仓了卖的认购和卖出了当月5000沽。

暂时保留成牛三腿的形态
今天回撤还是挺多的,关键的是,多头这个方向没赚到。

我发现,因为受不了回撤,所以赚不到大钱,
赚不到大钱,就更加不能忍受回撤,结果。。

五、商品和股指期权

昨晚上课时,有人问最近有么有什么趋势品种,于是我翻看了一下:

那几个还行,于是买了一些棉花,橡胶的期权是原来有的。

橡胶在昨晚低开反弹时,跑路跑的飞快,等跌回来后,买回来,今天香蕉震荡,就再次平仓不玩了。

棉花在昨晚开盘后买入,尾盘跳水飞快
今天早晨快速反弹平仓,后来考虑了好久要不要买回来,看到股市都在涨,还是算了。

就是这个合约,开盘买入,冲高回落第一波跑路。

但是股指期权就比较惨了。
昨日留仓基本是卖5月份的购,早晨开盘前的利润如上图。
开盘后远月合约波动较小。
但也是回撤了。
加上了当月平值买方10张
商品期权暂时没持有其他品种了,今晚或者周末复盘看看。


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