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ETF期权复盘:波段反弹开始

平时我们经常提到,期权交易者会从“价、量、波”三个维度结合一起看,那么对于这一周,我们可以怎么看呢?我把我当前脑中的话来过一遍:

价格维度:从周线级别,沪深300在本周的最后一天反攻逆转,准!正好止步五连阴,没有破“纪录”,追平了2013年以来最长连阴周数,所以价格指标已经彻底进入了近十年的尾部区域,进入尾部区域一般意味着两件事情,一个是短期不过度悲观,另一个就是中期趋势破坏确认;
量能维度:仍然是周线级别,上证50和沪深300两个指数在近五周的量能持续萎缩,一周比一周低,截至今天,上证50的当周量能只有3000多亿,低于过去四周的均量(4920亿)的70%,沪深300的当周量能只有1.28万亿,基本正好位于过去四周的均量(18165亿)的70%,这对于短期企稳是一个好信号;
波动率维度:虚值认沽的隐波持续下降,虚值认购的隐波反而有所上升。

从更加量化的角度说,这一周的上半周(3.22-3.24),上证50的4月认沽期权盘中的尾部斜率曾经低于过1.05,这是个什么程度呢?相当于处于历史5%分位数的水平,也就是说,对于50期权有史以来的1400多个交易日,有95%以上的时间里,虚值认沽与平值认沽隐波比值的均值都高于这周上半周盘中,这表示波动率曲线的左尾(虚值认沽这一端)从相对陡峭的状态进入了相对平缓的状态。

昨天的主要观点:明天很关键,今天日线收了一个红星,明天的日线数据收敛了,大盘有大波动的预期,大波动的上沿就是本周的开盘价3406,下沿是前期低点3328,如果明天能收复3406把周线搞成阳线,那就只是周线五连阴,这在2019年牛市途中也出现过,这种暧昧会让部分资金再组织一次反弹以便逢高减磅,如果明天直接捅破了3328,那就只能自求多福了。

周线收阳就会反弹的逻辑依然来自于数据系统规则,对于下探不破多头防守位并且周线收阳我们定义为周线级别的多头信号,在下降趋势中仅仅靠日线级别的多有信号是不牢靠的,但是周线级别的多头信号就是非常靠谱的信号,而且周线多头信号不会搞一日游也不会搞两日游,最起码反弹会是持续的波段反弹。

这个位置出现周线多头信号说明以下三点:

第一,昨天大盘的成交量2902是地量见地价,最起码他是阶段地量地价,短期之内多头将主导行情,股市将进入有持续性的反弹。

第二,3月9号的3328和昨天的3344是双底的两只脚,当然他可能是真双底也可能是假双底,真双底的话就会上去创新高,假双底的话弹一弹还会跌下来,目前的数据只能判断要弹了,具体的真双底假双底还需要进一步的交易数据才能判断。

第三,要注意风格转换,以前我说是指数行情,重仓持有沪深300指数是最佳选择,这一次要注意个股可能会跑赢指数,各种炒概念可能会卷土重来,尤其是政策重点支持的行业,国家点过名的那几个行业都不会差。

现在怎么操作?其实很简单,我管你是反弹还是反转,我管你是真双底还是假双底,我先重仓买进去做这一个波段反弹,做着做着反弹变反转了那就满仓加进去,弹着弹着数据又走弱了,那我就出来。

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