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 如何运用50ETF期权套利策略获取收益?

  期权交易预判市场的方向是交易的本质,选择合适的期权合约。很多投资者可能听说过套利策略,那么在实际过程中,又是怎样操作的?

  很多时候,投资者对市场行情波动没有任何可判断的方向性,这时投资者们可以采取简单的套利策略来获取盈利。卖出价格被高估的期权,同时买入同月到期、相同数量、行权价不同价格正常的同类期权进行风险对冲,来进行相关套利策略。

  如何运用50ETF期权套利策略获取收益?

  一、找出被高估的期权

  假如隐含波动率达到或高于历史波动率一定程度,某一行权价的隐含波动率超过其他行权价的隐含波动率可以被认为是过度偏离,也就是这一期权的价格被高估了。

  一定要注意,隐含波动率偏离多大才能算“期权价格被高估”,它没有一个准月的标准,都是由投资者结合标的证券的实际情况,结合历史波动率以及其他不同行权价的期权隐含波动率去进行分析,判断的。

  二、进行对冲操作,规避市场的波动风险

  简单的套利策略进行中,我们选择相同数量、同月到期、不同行权价的且价格正常的同类期权进行风险对冲。

  在选择行权价时,要使得对冲期权与被高估期权的权利金之差尽量的大,权利金的差距越大,策略带来的盈利就越大。当所选择的期权的权利金之差大于二者的行权价之差时,无论股票的价格怎样的变化,策略都会给投资者和带来盈利。

  三、选择合适的平仓时机

  当“卖出的、被高估”的期权隐含波动率下降到正常范围时,投资者就可以平仓获利。

  如果标的股票的价格往这一方向发展而且趋势比较明确时,投资者应该及时平仓。

  四、了解套利策略的风险

  该策略的风险表现与波动率交易并不能保证一定会取得收益,当行权日价格变化到了一定程度时,就会出现亏损的情况。

  投资者在卖出或买入期权后,要密切关注标的股票价格的波动情况,当价格变化超过一定程度时,要及时平仓。到期日的盈亏情况还取决于波动率的变化情况。



 
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