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期权成交持仓行情

期权成交量及持仓量均有所下降。上周50ETF期权、上交所300ETF期权、深交所300ETF期权日均成交量分别为283万张、269万张及49万张,较前周分别下降12.4%、19.2%、13.5%。期权日终持仓量同样有所下降,目前分别为227万张、181万张、47万张。

其他指数行情
国内重要指数方面,上周上证综指下跌0.5%,深证成指下跌1.4%,中小板指下跌2.3%,创业板指下跌1.3%。

商品期权行情
商品期权方面,在目前上市的商品期权标的中,上周黄金、玉米主力期货涨幅较高,分别上涨5.2%,4.7%;甲醇主力期货跌幅较大,全周下跌4.3%。

期权策略指数情况

期权结合持股的配置策略方面,上周对冲策略表现最佳。上周市场经历大涨、大跌,对冲策略既能获得大涨时的收益,又能在下跌时对冲风险,上周累计表现最佳。

备兑、对冲、衣领三类策略的具体配置方法如下:
备兑策略:在持股的同时卖出相同面值的认购期权。
对冲策略:在持股的同时买入相同面值的认沽期权。
衣领策略:在持股的同时买入相同面值的认沽期权,同时卖出相同面值的认购期权。
注:1)例如假设50ETF价格为2.9,因此一张期权的面值即为29000,也就是说每持股29000元,就对应配置1张期权。
2)表中平值和虚二分别指配置期权时使用平值期权和虚值二档期权。
3)具体策略应用可参考研报:期权策略指数编制方案与应用分析。

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